Best Forex Hedging Tecnicas




Best Forex Hedging TécnicasO que e hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comercio com a intencao de proteger uma posicao existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de cambio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que e longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que e curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de subida. Os principais metodos de hedge operacoes de moeda para o varejo forex trader e atraves de: Spot contratos sao essencialmente o tipo regular de comercio que e feito por um varejo forex trader. Como os contratos a vista tem uma data de entrega muito curta (dois dias), nao sao o veiculo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot sao geralmente a razao que uma cobertura e necessaria, em vez de usado como a propria cobertura. Opcoes de moeda estrangeira, no entanto, sao um dos metodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opcoes sobre outros tipos de titulos, a opcao de moeda estrangeira da ao comprador o direito, mas nao a obrigacao, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de cambio em algum momento no futuro. Estrategias de opcoes regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos e touro ou urso spreads. Para limitar o potencial de perda de um dado comercio. Estrategia de hedge de Forex Uma estrategia de hedge de forex e desenvolvida em quatro partes, incluindo uma analise da exposicao de risco de comerciantes de forex, tolerancia de risco e preferencia de estrategia. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele esta tomando na posicao atual ou proposta. A partir dai, o comerciante deve identificar o que as implicacoes poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco e alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerancia ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus proprios niveis de tolerancia ao risco, para determinar quanto do risco de posicoes precisa ser coberto. Nenhum comercio tera nunca risco zero e ate o comerciante para determinar o nivel de risco que estao dispostos a tomar, e quanto eles estao dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estrategia de hedge forex: Se estiver usando opcoes de moeda estrangeira para cobrir o risco do comercio de moeda, o comerciante deve determinar qual estrategia e a mais rentavel. Implementar e monitorar a estrategia: Ao garantir que a estrategia funcione da maneira que deveria, o risco permanecera minimizado. O mercado de troca de moeda forex e um risco, e hedging e apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante e dinheiro e gestao de risco. Que ter uma outra ferramenta como hedging no arsenal e incrivelmente util. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que voce usa antes de comecar a operar. Para obter mais informacoes, consulte Estrategias de hedge praticas e acessiveis. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O artigo 50 e uma clausula do tratado da UE que descreve as medidas que um pais membro deve tomar para sair da Uniao Europeia. Gra-Bretanha. Beta e uma medida da volatilidade, ou risco sistematico, de um titulo ou de uma carteira em comparacao com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas fisicas e juridicas. Os ganhos de capital sao os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um titulo igual ou inferior a um preco especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Hedge Trading Systems para Forex Atualizado 19 de outubro de 2016 Uma coisa que voce sempre deve estar pensando sobre como um comerciante de forex e o gerenciamento de risco de forex. Gerir o seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma e fazer hedging. Hedging e essencialmente reduzir ou nivelar o risco, fazendo comercios que potencialmente cancelar uns aos outros em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes tem removido a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Usou-se para ser possivel ir longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda e possivel com contas nao baseadas nos EUA, mas nos EUA, ja nao e permitido. No entanto, ha uma solucao alternativa que nao e tao limpa, mas ainda existe como um hedge. No Forex, todas as negociacoes sao feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comercio. Let39s dizer que voce queria ir long em EUR USD, mas voce estava preocupado a curto prazo sobre a forca USD. Voce poderia realmente ir muito tempo no par USDCHF tambem. Isso lhe daria uma posicao de USD longa para compensar quaisquer perdas em sua posicao EURUSD. A desvantagem e que voce tem CHF exposicao. Este e um circulo sem fim, nao ha realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre sera uma especie de hedge. No entanto, voce reduzir seu risco de USD, tornando estes comercios. A principal coisa a lembrar e que voce esta compensando, pelo menos, um lado do seu comercio. Vamos dizer que voce estava mais preocupado com sua exposicao ao euro. Nesse caso, voce poderia ter optado por cortar um par como EURCHF. A habilidade em criar estes tipos de negocios do hedge e procurar um par que contenha a moeda que voce quer se proteger de encontro mas o tem emparelhado com uma outra moeda que tenha um nivel mais baixo da volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode nao ser uma ideia muito boa. O JPY tem sido conhecido por ser muito volatil por conta propria. Seria arriscado ter uma exposicao nua. A melhor maneira de fazer esses hedges e coloca-los em tempos de risco e tira-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lancamentos de noticias, como o emprego, surpresas podem produzir grandes movimentos. Fazia sentido colocar seu hedge antes da liberacao e tira-lo depois. Voce tem que lembrar embora que quando voce coloca em uma cobertura voce esta neutralizando seu lucro e perda. Seus ganhos serao tao limitados quanto suas perdas. Isto e o que o Congresso dos EUA pensou que estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se voce planeja usar este tipo de estrategia para ajudar a gerenciar o risco, voce precisa se lembrar que a comparacao de lote entre pares diferentes nem sempre vai quebrar mesmo no valor pip. Sempre depende da conversao de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questao, e em qual par e o par de base nos pares voce esta negociando. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode ser ligeiramente fora se voce quisesse aperfeicoar o hedge, poderia ser um numero como 10.200k ser perfeitamente mesmo. Hedging nao e uma ciencia perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situacoes. Deve ser usado sabiamente, e nao deve ser considerado uma rede de seguranca completa. A cobertura e uma otima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras tecnicas de gerenciamento de risco, como a boa parada de posicionamento e a definicao de alvos, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Voce pode encontrar este artigo util Feel free para e-mail me forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou Twitter para manter-se com novos artigos de negociacao forex. Modelo matematico para usar Hedging Tecnica Existem varios modelos matematicos que ajudam na criacao de novas estrategias de hedge trading xeroF. Gostaria de explorar um determinado usando a progressao geometrica. Ou seja, qualquer numero pode ser escrito como um multiplo inteiro do outro. Assim, 1,2,4,8, 8230, 2n e uma progressao. Os comerciantes inteligentes nunca se arriscam mais do que a sua equidade pode suportar. Entao imagine que um comerciante comeca a comprar e vender moedas ao mesmo tempo tendo uma conta de 1.000 com alavancagem de 100: 1. Se voce comprar 0,1 lotes de XAUUSD com um lucro de 100 pips, em seguida, voce recebe 100. No entanto, se voce vender 0,1 lotes de ouro sua perda sera 100. Suponha que voce sofreu perdas no primeiro caso acima e agora voce aponta para um saldo positivo novamente . Basta lembrar que cada comercio feito representa um dia. Este e o primeiro dia. Ate agora voce usou 0,1 lotes XAUUSD. Agora imagine que voce faca uma segunda negociacao no segundo dia usando o segundo numero da nossa progressao geometrica: 2. Entao, voce vai comprar 0,1 lote de ouro e ao mesmo tempo vender 0,1 lote, totalizando 0,2 lote. Mas voce ainda decidiu adicionar 0,1 lote como um volume fixo, porque seu capital precisa ser positivo novamente. O lote de 0,1 adicionado foi um volume negociado ha um dia. No comercio 2nd, temos 0,1 lote 0,1 lote (ouro longo) 0,1 lote (ouro curto) gt 0 0,1 lote gt 0,1 lote (ouro longo) 0,1 lote (ouro curto) No comercio 3, temos um novo volume para negociar. Let8217s ter 0,4 lote. Foi decidido comprar 0,2 lote de ouro e vender 0,2 lote de ouro. Porem, cada posicao de hedge gera um calculo de spreads devido negativo. Portanto, precisamos adicionar o volume de negociacao do dia anterior 0,4 lote (0,2 lote comprando ouro e 0,2 vendendo ouro). Seu saldo sera positivo novamente. 0,3 lote gt 0,2 lote (ouro comprido) 0,2 lote (ouro curto) No comercio 4, foi decidido comprar e vender 0,8 lote de ouro ao mesmo tempo. Ok, entao voce negocia o volume do dia anterior mais 0,8 lote de XAU e no final do dia o volume total foi 1,5 lote (se voce tem 100 pips, seu saldo tera 1,500 no lucro no mesmo dia). 1 2 4 7 (3 dias) 1 2 4 8 15 (4 dias) Observe que estamos fazendo uma progressao geometrica a cada dia em que o volume total corresponde ao volume do dia anterior mais um multiplo inteiro de dois. No final de cada dia de negociacao voce tem lotes para todos n gt 1. N representa o numero de dias. Voce esta supondo para cobrir ordens. Lucros seria um pouco pequeno, mas mais seguro. 10USD representa 10 pips. 0.1 lot 0.1 lot (won) 0.1 lot (lost) 0.2 lot (won) 0.2 lot (lost) 0.4 lot (won) 0.4 lot (lost) 216 Em 10 dias voce teria feito em lucro. Voce esta supondo para o comercio sem cobertura que representa um risco maior, embora a compensacao e maior tambem. 10USD representa 10 pips.100 Estrategias de Hedging A cobertura e definida como a realizacao de duas ou mais posicoes ao mesmo tempo, onde o objetivo e compensar as perdas na primeira posicao pelos ganhos recebidos da outra posicao. A cobertura usual e abrir uma posicao para uma moeda A, abrindo entao um reverso para esta posicao na mesma moeda A. Este tipo de cobertura protege o comerciante de obter uma chamada de margem, como a segunda posicao ganhara se a primeira perde e vice-versa. No entanto, os comerciantes desenvolveram mais tecnicas de cobertura, a fim de tentar beneficiar forma de cobertura e fazer lucros em vez de apenas para compensar perdas. Nesta pagina, vamos discutir, algumas das tecnicas de hedging. 100 Hedging Esta tecnica e a mais segura de sempre, ea mais rentavel de todas as tecnicas de cobertura, mantendo riscos minimos. Esta tecnica utiliza a arbitragem de taxas de juros (roll over rates) entre corretores. Neste tipo de cobertura voce precisara usar dois corretores. Um corretor que paga ou cobra juros no final do dia, eo outro nao deve cobrar ou pagar juros. No entanto, em tais casos, o comerciante deve tentar maximizar seus lucros, ou em outras palavras, para beneficiar o maximo deste tipo de cobertura. A ideia principal sobre este tipo de cobertura e abrir uma posicao da moeda X em um corretor que lhe pagara um interesse elevado para cada noite a posicao e carregada, e abrir um reverso dessa posicao para a mesma moeda X com o corretor Que nao cobra juros para o transporte do comercio. Desta forma, voce ganhara o juro ou rolagem que e creditado em sua conta. No entanto, existem muitos fatores que voce deve levar em consideracao. uma. A moeda para usar. O melhor par para usar e o GBPJPY, porque no momento de escrever este artigo, o interesse creditado em sua conta sera de 24 USD para cada lote longo regular que voce tem. No entanto, voce deve verificar com seu corretor, porque cada corretor creditos uma quantidade diferente. O intervalo pode ser de 10 a 26. b. O corretor sem juros. Esta e a parte mais dificil. Antes de abrir sua conta com um corretor, verifique o seguinte: i. O corretor permite abrir a posicao por um tempo ilimitado ii. O corretor cobra comissoes Alguns corretores cobram 5 flat cada noite para cada lote realizada, isso e uma coisa boa, embora nao parece. Porque, quando o corretor cobra dinheiro para manter sua posicao, o seu corretor provavelmente vai deixar voce manter a sua posicao indefinidamente. C. Equidade da sua conta. Hedging requer lotes do dinheiro. Por exemplo, se voce quiser usar o GBPJPY, voce precisara de 20.000 USD em cada conta. Isso e muito necessario porque a faixa mensal maxima para GBPJPY nos ultimos anos foi de 2000 pips. Voce nao deseja que uma de suas contas receba uma chamada de margem. Nao se esqueca que quando voce abre suas 2 posicoes nos 2 corretores, voce pagara a propagacao, que e ao redor 16 pips junto. Se voce estiver usando 1 lote regular, entao este e em torno de 145 USD. Entao voce vai entrar nos comercios, perdendo 145 USD. Entao voce vai precisar dos primeiros 6 dias apenas para cobrir o custo do spread. Assim, se voce receber uma chamada de margem novamente, precisara fechar sua outra posicao e, em seguida, transferir dinheiro para sua outra conta e, em seguida, reabrir as posicoes. Cada vez que isso acontece, voce vai perder 145 USD E muito importante nao receber uma chamada de margem. Isso pode ser mantido por uma grande equidade, ou uma forma rapida e eficiente para transferir dinheiro entre corretores. D. Gerenciamento de dinheiro. Uma das melhores maneiras de gerenciar essa conta e mensalmente retirar lucros e equilibrar suas posicoes. Isso pode ser feito retirando o excesso de uma conta, tirar os lucros e depositar o excesso na conta perdedora para equilibra-los. No entanto, isso pode ser caro. Voce tambem deve verificar com seu corretor se ele permite retiradas enquanto sua posicao ainda esta aberta. Uma maneira eficiente de fazer isso e usando as retiradas do servico de corretagem que e fornecido por empresas de terceiros.