Movimento Medio Adaptativo




Movimento Médio AdaptativoA Media Movel Adaptativa muda sua sensibilidade as flutuacoes de precos A Media Movel Adaptativa torna-se mais sensivel durante os periodos em que o preco esta se movimentando em determinada direcao e se torna menos sensivel ao movimento de precos quando o preco e volatil. O grafico abaixo do E-mini Nasdaq 100 Futures contrato mostra a diferenca entre um Exponential Moving Average ver Exponential Moving Average que pondera os precos atuais mais fortemente do que os precos passados ??e Adaptive Moving Average, que muda a sensibilidade com base na volatilidade dos precos. A vantagem da media movel adaptativa e mostrado acima na E-mini grafico no centro onde o preco tornou-se direcional e intermitente Durante esse periodo, a media movel adaptativa manteve uma linha reta aparencia enquanto que a media movel exponencial se moveu com o choppiness dos precos. No entanto, quando o preco tendeu, como no extremo direito do E-mini grafico acima, a media movel adaptavel manteve-se com o Mov Exponencial A media movel adaptavel e definitivamente um indicador tecnico unico que vale a pena investigacao adicional. A informacao acima e apenas para fins informativos e de entretenimento e nao constitui conselho de negociacao ou uma solicitacao para comprar ou vender qualquer acao, opcao, futuro, commodity , Ou produto de forex O desempenho passado nao e necessariamente uma indicacao de desempenho futuro Negociacao e inerentemente arriscado nao sera responsavel por quaisquer danos especiais ou consequentes que resultam da utilizacao ou a incapacidade de usar, os materiais e informacoes fornecidas por este site Ver completo Negociar mais inteligente Melhorar o desempenho em mercados em mudanca New York McGraw-Hill, Inc Estrategia de negociacao baseada em um ruido adaptativo Filtro Objetivo de pesquisa Verificacao de desempenho da configuracao e filtro Tabela de especificacao 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup Long Trades A AMA Adaptive Moving Average transforma-se em Short Trades A Adaptive Moving Average se torna baixa Nota A linha de tendencia AMA parece parar quando os mercados nao tem direcao Quando a tendencia dos mercados, a tendencia AMA capta Trade Entry Long Trades Uma compra no fechamento e colocada depois de uma montagem de alta Negociacoes curtas Uma venda no fechamento e colocada apos uma configuracao de baixa Feira de Comercio Tabela 1 Carteira 42 mercados futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e indices de acoes Dados 32 anos Desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os graficos 3-D sao seguidos por graficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Indice de Sharpe, Indice de Desempenho da Ulcera, CAGR, Drawdown Maximo, A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Patrimonio. Variaveis ??Testadas Definicoes FilterIndex do ERLength Tabela 1.Figura 1 Desempenho do Portfolio Entradas Tabela 1 Deslizamento da Comissao 0.AMA ERLength e o Adaptive M Oving A media ao longo de um periodo de ERLength ERLength e um periodo de look-back da Eficiencia Ratio ER ER i abs Direcao i Volatilidade i, onde abs e o valor absoluto Direcao i Fechar i Fechar i ERLength, volatilidade i abs DeltaClose i, ERLength, onde E a soma ao longo de um periodo de ERLength, DeltaClose i Fechar i Fechar i 1 FastMALength e um periodo da media de movimento rapido SlowMALength e um periodo da media lenta MOA i AMA i 1 ci Fechar i AMA i 1, onde ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Indice i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Se AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 entao MinAMA AMA i 1 Movimento Adaptativo Media gira para cima com um pivo em MinAMA Curto Comercio AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 entao MaxAMA AMA i 1 Media Movente Adaptativa gira para baixo com um pivo em MaxAMA Indice i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N , Onde StdDev e o desvio padrao da serie sobre N periodos N 20 valor padrao Indice i. Fil TerIndex 0 0, 1 0, Passo 0 02 N 20.Trades Longas Uma compra no fechamento e colocada quando AMA i AMA i 1 AMA i Filtro MinAMA i Negociacoes curtas Uma venda no fechamento e colocada quando AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA I Filtro i Indice i. Stop Perda Saida ATR ATRLength e a Media True Range durante um periodo de ATRLength ATRStop e um multiplo de ATR ATRLength Long Trades Um stop de venda e colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Short Trades Um stop de compra e colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Passo 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Step 0 02.Do As medias moveis adaptativas levam a melhores resultados. As medias de movimento sao uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados se consolidam, Este indicador leva a inumeras negociacoes whipsaw, resultando em uma frustrante serie de pequenas vitorias e perdas Analistas passaram decadas tentando melhorar a media movel simples Neste artigo, olhamos para esses esforcos e descobrir que a sua pesquisa tem levado a ferramentas de negociacao util Para Leitura de fundo em movin simples As vantagens e desvantagens das medias moveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edicao da Analise Tecnica das Tendencias das Acoes quando eles disseram e, Foi de volta em 1941 que nos delightedly fez a descoberta, embora muitos outros tinham feito antes que, atraves da media dos dados para um determinado numero de dias um poderia derivar uma especie de linha de tendencia automatizada que iria interpretar definitivamente as mudancas de tendencia Parecia quase bom demais para Com efeito, era muito bom para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar em um bangalo na praia. Mas 60 anos depois de escreverem essas palavras, outros persistem em tentar Encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar a riqueza dos mercados. Simples Moving Averages Para calcular uma media movel simples, adicione os precos para o periodo de tempo desejado E dividir pelo numero de periodos selecionados Encontrar uma media movel de cinco dias exigiria somar os cinco precos de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da media movel, o estoque seria considerado como em uma tendencia de alta. Downtrends sao definidos por precos de negociacao abaixo da media movel Para mais, consulte o nosso tutorial de medias moveis. Esta propriedade de definicao de tendencia torna possivel para medias moveis para gerar sinais de negociacao Em sua aplicacao mais simples, os comerciantes compram quando os precos se movem acima da media movel e Vender quando os precos cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta e garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comercio significativo Infelizmente, enquanto suavizacao dos dados, as medias moveis ficara para tras a acao do mercado eo comerciante vai quase sempre dar uma volta Grande parte de seus lucros em ate mesmo o maior vencedor trades. Exponential media movel Os analistas parecem gostar da ideia da media movel e passaram anos tryi Ng para reduzir os problemas associados a este atraso Uma dessas inovacoes e a media movel exponencial EMA Esta abordagem atribui uma ponderacao relativamente maior para dados recentes e, como resultado, fica mais proximo da acao de preco do que uma media movel simples A formula para calcular Uma media movel exponencial is. EMA Peso Close 1-Peso EMAy Where. Weight e a constante de suavizacao selecionada pelo analista. MEy e a media movel exponencial de ontem. O valor de ponderacao comum e 0 181, que e proximo de um 20-dia Media movel simples Outro e 0 10, que e aproximadamente uma media movel de 10 dias. Apesar de reduzir o atraso, a media movel exponencial nao consegue resolver outro problema com medias moveis, o que significa que a sua utilizacao para sinais de negociacao levara a uma grande Numero de negociacoes perdedoras Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociacao Tecnica Welles Wilder estima que os mercados so tendem um quarto do tempo Ate 75 da acao comercial e confinada a intervalos estreitos, quando mo Varios sinais de compra e venda serao repetidamente gerados a medida que os precos se movem rapidamente acima e abaixo da media movel. Para resolver este problema, varios analistas sugeriram variar o fator de ponderacao do calculo EMA. Negociacao. Adaptar as medias moveis para a acao do mercado Um metodo de lidar com as desvantagens das medias moveis e multiplicar o fator de ponderacao por uma razao de volatilidade Fazer isso significaria que a media movel seria mais longe do preco atual em mercados volateis Isso permitiria vencedores para Como uma tendencia chega ao fim e os precos se consolidam, a media movel se aproxima da acao do mercado atual e, em teoria, permite que o comerciante mantenha a maior parte dos ganhos capturados durante a tendencia. Na pratica, o indice de volatilidade pode ser um indicador Como a largura da Banda de Bollinger, que mede a distancia entre as conhecidas Bandas de Bollinger Para mais informacoes sobre este indicador, veja O Basico da Banda de Bollinger S. Perry Kaufman sugeriu substituir a variavel de peso na formula EMA com uma constante baseada na taxa de eficiencia ER em seu livro, New Trading Systems and Methods Este indicador e projetado para medir a forca de uma tendencia, definida dentro de um intervalo de -1 0 a 1 0 E calculado com uma simples formula. ER mudanca de preco total para periodo soma de mudancas de precos absolutos para cada bar. Consider uma acao que tem um intervalo de cinco pontos cada dia e no final de cinco dias ganhou um Total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos Se este estoque caiu 15 pontos, o ER seria -0 67 Para obter mais consultoria comercial de Perry Kaufman, leia Perder Para Win que descreve as estrategias para lidar com perdas comerciais. O principio da eficiencia de uma tendencia e baseado em quanto movimento direcional ou tendencia voce obtem por unidade de movimento de precos em um periodo de tempo definido Um ER de 1 0 indica que o estoque esta em um Perfeito uptrend -1 0 repres Em termos praticos, os extremos raramente sao alcancados. Para aplicar esse indicador para encontrar a AMA movel de media adaptativa, os comerciantes precisarao calcular o peso com a seguinte formula, bastante complexa:.C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF e a constante exponencial para o EMA mais rapido permitido normalmente 2.SCS e a constante exponencial para o EMA mais lento permitido frequentemente 30.ER e o indice de eficiencia que foi anotado acima. O valor de C e entao usado na formula EMA em vez do Variavel de peso mais simples Embora dificil de calcular a mao, a media movel adaptativa e incluida como uma opcao em quase todos os pacotes de software de negociacao Para mais informacoes sobre a EMA, leia Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Exemplos de uma linha vermelha media movel simples, A linha azul media movel e a linha verde media movel de adaptacao sao mostradas na Figura 1. Figura 1 A AMA esta em verde e mostra o maior grau de achatamento na acao de alcance observada No lado direito deste grafico Na maioria dos casos, a media movel exponencial, mostrada como a linha azul, e a mais proxima da acao de preco A media movel simples e mostrada como a linha vermelha. As tres medias moveis mostradas na figura sao todas propensas Para o comercio whipsaw em varios momentos Esta desvantagem para medias moveis tem sido ate agora impossivel eliminar. Conclusao Robert Colby testou centenas de ferramentas de analise tecnica em A Enciclopedia de Indicadores Tecnicos de Mercado Ele concluiu, Embora a media movel adaptavel e uma interessante nova ideia com Consideravel apelo intelectual, nossos testes preliminares nao mostram qualquer vantagem pratica real para este metodo de alisamento de tendencia mais complexa Isso nao significa que os comerciantes devem ignorar a ideia O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema de comercio rentavel Para mais sobre este tema, Leia Descobrindo Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin. O ER pode ser usado como um indicador de tendencia stand-alone para manchar o mais profitabl Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, as acoes com menor indice de eficiencia podem ser vistas como oportunidades de fuga. A taxa de juros a que uma instituicao depositaria empresta fundos Mantida no Federal Reserve a outra instituicao depositaria.1 Uma medida estatistica da dispersao dos retornos para um determinado titulo ou indice de mercado A volatilidade pode ser medida. Ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancaria, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou simbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da India A rupia e composta por 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.